•
Jane Street ETC 2026
3 minute read
5월 9일, Jane Street 2026 ETC(Electronic Trading Challenge)에 참여를 했다.
신청서를 낼 때부터 애초에 될 거라고 생각하지도 못했는데 운빨로 참석 된듯. 메일 받았을 때부터
Date: Saturday, May 9, 2026
Time: 10:00am - 6:00pm (Registration starts at 9:30am)
Location: Namsan III (2/F) - Grand Hyatt Seoul 322 Sowol-ro, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul 04347 남산 III (2층) - 그랜드 하얏트 서울 서울 용산구 한남동 소월로 322, 04347
이렇게 하얏트 호텔이라서 많이 놀랐다.
심지어 우버 바우쳐까지 줬다!
팀명은 HanyangFloorFunction 바닥에 서겠다. (진짜 섬)
콘테스트 내용
Trading Challenge라는 이름에 맞게 트레이딩 봇을 만드는 과제임.
종목은 다음과 같다.
BONDVALEVALBZGSMSWFCXLF
여기에서 특이할만한 점은 먼저 BOND의 fair value는 1000이라는 것, 그리고 VALE은 VALBZ의 ADR(미국 예탁 증서, finance 101에서 간단하게 설명하기로는 ETF의 한 종류라고 봐도 된다고 함), XLF는 10개 당 3개의 BOND, 2개의 GS 3개의 MS 그리고 2개의 WFC로 이루어진 ETF다.
그리고 아마 ADR과 ETF는 교환할때 교환 수수료가 있다.
이런 종목을 바탕으로 5분마다 초기화되는 세션에서 최대한 많은 PnL을 내서 누적 스코어를 높이는 것이 챌린지의 과정이었음.
진행 및 결과
우리 팀은 계획은 있었으나 결국에는 결과가 나오지 않았다. 처음에 먼저 주문 및 상태 관리 구조를 설계하고 만드는데 너무 많은 시간을 쓰고 VALE VALBZ 차익 거래를 만들었지만 예상과 다르게 여러 문제가 발생해서 결과가 나오지 않았다.
형우가 만든(어쩌면 claude와 함께) 코드베이스에 몇가지 좀 더 공격적인 전략(mean reversion 및 crossEMA)을 추가해서 수익을 추구했음. 근데 형우가 production 코드를 잘못 제출해서 끝나기 직전에 -50만이 찍혀서 결과는 처참했음.
같은 한양대에서 온 NJG는 진짜 미친건가 싶었음 우리 위에 있다가 갑자기 순위권 갔다가 하는 미친 팀임 (결국 마지막에 순위권에 가긴 함). 진짜 이건 벽 느껴졌다.
마지막 번외 세션에서 순위표임. 실제 스코어 보드는 이 팀의 멘탈을 위해서 첨부하지 않음.
LLM도 제공을 해줬는데 그건 처음에는 애초에 작동도 안했고 너무 느리고 그래서 제대로 쓴 적이 없다.
(거의)끝나고 나서 드는 생각
너무 늦게 깨달은게 몇가지 있다.
- 구현 먼저
- 정교한 시스템 보다는 대회에서는 일단 되게 하는 것이 중요함.
- Arbitrage(차익 거래)만으로는 한계가 있음
- 무조건 챙겨야 하는 수익인것도 맞지만, 리스크를 짊어지는 것이 더 높은 PnL을 위해서는 중요했음
- Arb보다는 MeanReversion 및 CrossEMA를 적용한 봇에서 평균 PnL이 더 높게 나왔음.
- 전략을 수립할 때에는 분석 먼저
- 구현이 먼저인 것도 맞는데 그 너머를 보려면 차트를 분석하는 것이 매우 중요하다고 생각이 듬
- 먼저 API를 통해서 데이터를 뽑아내 차트 분석을 해봤으면 어땠을까 싶었음.
- 원숭이 매매가 유효하다
- NJG는 그걸로 순위권 찍더라 ㄷㄷ
- 단순 확률적으로 매도 매수를 하는 알고리즘으로 알고 있음.
여러모로 준비할 기간도 없었어서 아쉽긴 한데 그럼에도 호텔가서 밥도 먹고 좋았다.
우리는 이 대회동안 git으로 작업을 하였음: https://gitea.yrkaierx.com/yenru0/JSETC